{"id":596096,"date":"2023-10-20T14:00:43","date_gmt":"2023-10-20T12:00:43","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=596096"},"modified":"2023-10-20T14:37:23","modified_gmt":"2023-10-20T12:37:23","slug":"wie-koennen-sie-ihren-stop-loss-und-take-profit-verbessern","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/de\/wie-koennen-sie-ihren-stop-loss-und-take-profit-verbessern\/","title":{"rendered":"Wie k\u00f6nnen Sie Ihren Stop Loss und Take Profit verbessern?"},"content":{"rendered":"
M\u00f6chten Sie eine Strategie einem Backtest unterziehen und m\u00f6chten, dass Ihre SL- und TP-Werte so weit wie m\u00f6glich Ihrem Handelsstil und Ihrer Strategie entsprechen? Oder denken Sie, dass Ihre SL- und TP-Werte nicht optimal sind und Sie Ihre Gewinne unn\u00f6tig \u201eauf dem Tisch\u201c liegen lassen? Dann sollten Sie sich auf die Werte \u201eMaximum Adverse Excursion\u201c und \u201eMaximum Favourable Excursion\u201c konzentrieren.<\/em><\/p>\n Die Backtesting-Strategie<\/a> ist ein wesentlicher Bestandteil der Erstellung einer Handelsstrategie f\u00fcr jeden ernsthaften Forex Trader. Ohne Backtesting kann ein Trader nicht absch\u00e4tzen, wie seine Strategie langfristig funktionieren wird und welche potenziellen Renditen er erwarten kann (wenn er sie befolgt).<\/p>\n Es ist auch wichtig, die Werte von Stop-Loss<\/a> und Take-Profit zu optimieren, mit denen uns die sogenannte Maximum Adverse Excursion (w\u00f6rtlich: maximale nachteilige Abweichung, aber der Ausdruck \u201emaximaler offener Verlust\u201c k\u00f6nnte genauer sein) und Maximum Favourable Excursion (maximale g\u00fcnstig Abweichung, bzw. maximaler offene Gewinn) helfen k\u00f6nnen.<\/p>\n Maximum Adverse Excursion \/ die maximale nachteilige Abweichung ist einfach die H\u00f6he des Verlusts, den eine offene Position erreichen wird und der letztendlich zu einem Gewinn f\u00fchrt. Beim Backtesting handelt es sich um ein sehr n\u00fctzliches Tool, das dem Trader dabei helfen kann, den geeigneten Stop-Loss auf einem solchen Niveau zu bestimmen. Entscheidet sich ein Trader f\u00fcr einen Backtest seiner Strategie, sollte er unbedingt dar\u00fcber nachdenken, wie und wo er seinen SL platzieren wird.<\/p>\n Verluste m\u00fcssen ebenso ber\u00fccksichtigt werden wie die Tatsache, dass sich selbst profitable Trades nicht immer in die vom Trader gew\u00fcnschte Richtung entwickeln. Setzt ein Trader seinen Stop-Loss zu eng<\/a>, kann die Anzahl seiner Verlusttrades unn\u00f6tig hoch sein, setzt er hingegen seinen Stop-Loss zu konservativ, kann es (bei einem vern\u00fcnftig gesetzten RRR-Wert) passieren, dass seine Trades wird nicht so oft beim Take-Profit-Wert enden, wie er es sich w\u00fcnschen w\u00fcrde.<\/p>\n Anhand der MAE-Daten kann der Trader herausfinden, welche Niveaus f\u00fcr seine Strategie geeignet sind, und diese anschlie\u00dfend anpassen. Allerdings eignet sich MAE auch f\u00fcr Trader, die ein Trading Journal f\u00fchren<\/a> und ihre Strategie nach einer gewissen Zeit optimieren m\u00f6chten. Damit die Werte aussagekr\u00e4ftig sind, muss gleichzeitig die Datenstichprobe m\u00f6glichst gro\u00df sein, um Datenverzerrungen zu vermeiden und deutlich zu machen, wie die Strategie auf unterschiedliche Marktbedingungen reagiert. Dies gilt sowohl f\u00fcr Backtesting als auch f\u00fcr das Trading-Journaling.<\/p>\n Nehmen wir an, Ihre Trades verliefen nach dem Einstieg nicht die ganze Zeit so, wie Sie es sich gew\u00fcnscht hatten, waren aber eine Zeit lang nicht im Minus. Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Zahlen, die die MAE-Niveaus darstellen, die der Preis w\u00e4hrend der Dauer der profitablen Trades erreicht hat (Null bedeutet, dass der Trade erfolgreich war und der Preis w\u00e4hrenddessen nicht ins Minus fiel):<\/p>\n 15; 23; 18; 16; 0; 11; 31; 17; 8; 0; 19; 26; 0; 38; 22; 13; 16; 21; 24; 11; 14; 23; 4; 0; 7;<\/p>\n Im Idealfall k\u00f6nnen Sie nach der Analyse einer ausreichend gro\u00dfen Datenstichprobe (wir betrachten die oben genannten Zahlen nicht als eine solche Stichprobe) Ihren urspr\u00fcnglichen SL m\u00f6glicherweise so anpassen, dass Sie Ihre Positionsgr\u00f6\u00dfen mit dem unver\u00e4nderten prozentualen Risiko erh\u00f6hen k\u00f6nnen. Bei einem unver\u00e4nderten RRR<\/a> k\u00f6nnen Sie am Ende viel h\u00e4ufiger einen Gewinn erzielen, oder Sie k\u00f6nnen Ihren RRR noch weiter erh\u00f6hen und so f\u00fcr einen absolut gr\u00f6\u00dferen Gewinn bei jedem Trade sorgen.<\/p>\n Wenn der Trader in seiner urspr\u00fcnglichen Strategie mit RRR auf dem Niveau von 2 SL bei 35 Punkten eingestellt hatte und nun mit SL auf dem Niveau von 25 Punkten rechnen wird, wird er 4 Verlusttrades statt 1 haben, aber gleichzeitig wird die Anzahl der Punkte, die er f\u00fcr einen Gewinn ben\u00f6tigt, auf 50 reduziert, was seine Gewinnwahrscheinlichkeit wieder erh\u00f6hen kann. Alternativ kann er seinen TP bei 70 Punkten belassen und sein RRR steigt auf 2,8, was seine Gewinne deutlich steigert. Bei einem Risiko von 250 $ und einem Gewinn von 500 $ betr\u00e4gt sein Gesamtergebnis aus profitablen Trades im ersten Fall 11.750 USD und im zweiten Fall 13.700 USD.<\/p>\n Eine andere M\u00f6glichkeit besteht darin, den Einstieg entgegen der Richtung Ihres Trades zu verschieben. Wenn Sie dann ein Long-Positionssignal erhalten, k\u00f6nnen Sie eine Kauf-Limit-Order ein paar Pips unter dem Limit der urspr\u00fcnglich in Betracht gezogenen Eingabe eingeben. Dadurch k\u00f6nnen Sie Ihren Stop-Loss auf ein sichereres Niveau verschieben, Ihre Chance, TP zu erreichen, erh\u00f6hen und gleichzeitig wieder ein h\u00f6heres RRR-Niveau festlegen.<\/p>\n Wenn also ein Trader w\u00e4hrend des Einstiegssignals ein Kauflimit von 10 Punkten entgegen der Richtung seines Trades setzen w\u00fcrde (im Falle einer Long-Position 10 Punkte unter dem urspr\u00fcnglichen Einstieg und umgekehrt), w\u00fcrde er statt 25 Trades nur 18 realisieren.\u00a0 Allerdings k\u00f6nnte er gleichzeitig den Stop-Loss auf 20 Pips setzen und auf dem urspr\u00fcnglichen TP-Wert (der sich nun auf 80 Pips \u00e4ndern wird) w\u00fcrde sein RRR-Wert auf 4<\/a> steigen. Bei gleichem Risiko Dollar ausgedr\u00fcckt w\u00fcrde sein Gesamtergebnis aus profitablen Trades auf 18.000 USD steigen.<\/p>\n Am Ende verpassen Sie vielleicht ein paar gute Trades, die am Ende profitabel sein k\u00f6nnten, aber denken Sie an die alte Regel: \u201eEs ist besser, keinen profitablen Trade zu machen, als sich an einem Verlust-Trade zu beteiligen.\u201c Am Ende vermeiden Sie mehrere Verlusttrades, und die profitablen Trades k\u00f6nnen am Ende gleichzeitig einen viel h\u00f6heren absoluten Gewinn erzielen. Dadurch k\u00f6nnen Sie Ihr Selbstvertrauen und Ihr seelisches Wohlbefinden deutlich steigern. Und darum geht es jedem von uns.<\/p>\n Die Maximum Favourable Excursion zeigt dem Trader, welchen maximalen Gewinn er aus einzelnen Trades h\u00e4tte erzielen k\u00f6nnen. Wie bei MEA ist dieses Tool sowohl f\u00fcr Backtesting als auch f\u00fcr die Optimierung der Strategie eines Traders n\u00fctzlich. Anhand der gemessenen und analysierten Daten kann der Trader herausfinden, ob er seine Take Profits nicht zu niedrig ansetzt und so einen Gro\u00dfteil der potenziellen Renditen auf dem Markt bel\u00e4sst. Alternativ k\u00f6nnten ihm die Daten zeigen, dass sein TP im Gegenteil unn\u00f6tig weit entfernt ist, und bei vielen verlustbringenden Trades k\u00f6nnte sein besseres Setup einen profitablen Trade bedeuten.<\/p>\n In Kombination mit einem richtig eingestellten MAE-Level kann der Trader dann seine Strategie verfeinern und seinen RRR-Wert deutlich erh\u00f6hen, ohne die Anzahl seiner Verlusttrades zu erh\u00f6hen. Andererseits k\u00f6nnte er feststellen, dass die Festlegung eines niedrigeren RRR<\/a> f\u00fcr seine Handelsstrategie vorteilhafter ist, aber zu einem viel h\u00f6heren Handelserfolg f\u00fchren wird. Dies wiederum kann sich positiv auf die Psyche des Traders auswirken, die f\u00fcr den langfristigen Erfolg unerl\u00e4sslich ist.<\/p>\n Es gibt sicherlich viele M\u00f6glichkeiten, MAE und MFE in Ihrem Handel einzusetzen, und Sie m\u00fcssen sich etwas Zeit daf\u00fcr nehmen. Aber am Ende stellt sich heraus, dass es sich um eine sehr gute Investition handelt, die Ihren Handel in die richtige Richtung lenken kann, sodass Ihre Ergebnisse so gut und konsistent wie m\u00f6glich sind.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" M\u00f6chten Sie eine Strategie einem Backtest unterziehen und m\u00f6chten, dass Ihre SL- und TP-Werte so weit wie m\u00f6glich Ihrem Handelsstil und Ihrer Strategie entsprechen? Oder denken Sie, dass Ihre SL- und TP-Werte nicht optimal sind und Sie Ihre Gewinne unn\u00f6tig \u201eauf dem Tisch\u201c liegen lassen? 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Maximum Adverse Excursion<\/h2>\n
<\/a><\/p>\n
Untersch\u00e4tzen Sie nicht das Datenvolumen<\/h2>\n
Besserer Wert von SL und TP<\/h2>\n
<\/a><\/h3>\n
Bessere Einstiegsposition<\/h2>\n
<\/a><\/h3>\n
Maximum Favorable Excursion<\/h2>\n
<\/a><\/p>\n