{"id":569264,"date":"2023-06-30T14:00:56","date_gmt":"2023-06-30T12:00:56","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=569264"},"modified":"2023-07-19T15:54:07","modified_gmt":"2023-07-19T13:54:07","slug":"die-sharpe-ratio-erfasst-nicht-nur-die-rendite-sondern-auch-das-risiko","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/de\/die-sharpe-ratio-erfasst-nicht-nur-die-rendite-sondern-auch-das-risiko\/","title":{"rendered":"Die Sharpe-Ratio erfasst nicht nur die Rendite, sondern auch das Risiko"},"content":{"rendered":"

Die meisten Trader und Anleger konzentrieren sich bei der Bewertung ihres Portfolios oder ihrer Strategie nur auf die erzielten Renditen. Aber sie vergessen oft das Risiko, das mit der Erzielung dieser Rendite verbunden ist. Deshalb finden Sie in unserer MetriX-Anwendung die sogenannte Sharpe-Ratio, die die Ergebnisse des Traders im Hinblick auf das von ihm eingegangene Risiko bewertet.
\n<\/em><\/p>\n

Es ist recht schwierig, den Erfolg einzelner Anlageinstrumente auf den Finanzm\u00e4rkten objektiv zu beurteilen. Die Rentabilit\u00e4t eines Anlageinstruments muss nichts \u00fcber das Risiko sagen, das ein Anleger bei der Investition in dieses Instrument ber\u00fccksichtigen muss.<\/p>\n

Es geht nicht nur um den Ertrag<\/h2>\n

Dasselbe gilt auch f\u00fcr den Devisenhandel. Ein Trader kann in einem Monat Dutzende Prozent verdienen, aber er er\u00f6ffnet gro\u00dfe Positionen und geht ein unverh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfiges Risiko ein. Der zweite Trader verfolgt einen viel konservativeren Ansatz, riskiert nicht einen zu gro\u00dfen Prozentsatz seines Kontos bei einem Trade, bricht aber auch keine Rekordrenditen. Auf lange Sicht k\u00f6nnte der zweite Ansatz jedoch effektiver und interessanter sein.<\/p>\n

Auch aus diesem Grund sind die Regeln des Risikomanagements (Maximaler Verlust und Maximaler Tagesverlust) die wichtigsten Voraussetzungen f\u00fcr die F\u00fchrung eines FTMO Accounts, und aus diesem Grund f\u00fchren wir st\u00e4ndig neue Tools in unsere MetriX-Anwendung ein, um den Erfolg der Strategie zu bewerten, was Tradern helfen k\u00f6nnte, bessere Ergebnisse zu erzielen.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Was ist die Sharpe-Ratio?<\/h2>\n

Es gibt mehrere Indikatoren, die neben der Leistung selbst auch das Risiko ber\u00fccksichtigen. Einer der bekannteren ist das sogenannte Sharpe-Verh\u00e4ltnis oder die Sharpe-Ratio. Der Indikator wurde bereits 1966 vom amerikanischen \u00d6konomen und Nobelpreistr\u00e4ger f\u00fcr Wirtschaftswissenschaften, William Sharpe, entwickelt. Obwohl er ihn selbst das \u201eReward-to-Variability-Ratio\u201c nannte, verbreitete sich der Indikator schlie\u00dflich unter \u00d6konomen als Sharpe-Ratio und in 1994 aktualisierte den Namen der Autor selbst. Heutzutage wird die Sharpe-Ratio verwendet, um die Rentabilit\u00e4t einer Investition bzw. eines Portfolios zu messen (h\u00e4ufig zur Bewertung von Investmentfonds verwendet) im Hinblick auf die H\u00f6he des eingegangenen Risikos.<\/p>\n

Berechnung<\/h2>\n

Die Formel zur Berechnung der Sharpe-Ratio ist recht einfach:<\/p>\n

SR = (durchschnittliche Rendite \u2013 risikofreie Rendite) \/ Standardabweichung<\/strong><\/p>\n

Aus der Formel folgt, dass die Sharpe-Ratio die H\u00f6he der Investitionspr\u00e4mie zum eingegangenen Risiko ausdr\u00fcckt. Je h\u00f6her der Wert, desto besser. Ein negativer Wert bedeutet dann, dass das Anlageinstrument nicht einmal die Rendite risikoloser Instrumente \u00fcbertreffen kann, was offensichtlich falsch ist.<\/p>\n

Anstelle der Durchschnittsrendite k\u00f6nnen wir die Gesamtrendite f\u00fcr einen bestimmten Zeitraum verwenden, die risikofreie Rendite kann als Rendite von Staatsanleihen usw. angesehen werden. Die Standardabweichung ist dann ein Indikator f\u00fcr das Risiko, oder die Volatilit\u00e4t des Anlageinstruments \u00fcber einen bestimmten Zeitraum.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Sharpe-Ratio und Forex<\/h2>\n

Die Sharpe-Ratio kann auch zur Bewertung der Wirksamkeit einer Strategie auf dem Devisenmarkt verwendet werden. Sie ist ein guter Indikator daf\u00fcr, ob der mit einer bestimmten Strategie erzielte Gewinn das eingegangene Risiko wert ist. Im Gegensatz zu anderen Forex-Investmentanlagen w\u00e4re es schwierig, eine risikofreie Rendite zu erzielen. Aus diesem Grund verwenden wir innerhalb von MetriX<\/a>\u00a0f\u00fcr die Sharpe Ratio nur die Rendite f\u00fcr gegebene Periode. Dies wird dann durch die Volatilit\u00e4t dividiert, die durch die Standardabweichung der Renditen des jeweiligen Kontos dargestellt wird. Da wir von einem maximalen Zeitraum von zwei Monaten ausgehen, ber\u00fccksichtigen wir die Standardabweichung der t\u00e4glichen Renditen.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

Wenn zwei verschiedene Strategien die gleiche Rendite, aber unterschiedliche Sharpe-Ratio-Werte haben, kann dies bedeuten, dass die Strategie mit der h\u00f6heren Sharpe-Ratio ein geringeres Risiko aufweist. Welches der bessere Fall ist, was auch in unserem Beispiel oben zu sehen ist. Der Trader geh\u00f6rt zwar zu den Scalpern, die sehr viele Positionen er\u00f6ffnen, hat das Risiko aber unter Kontrolle, geht ziemlich konsistent vor<\/a> und hat es geschafft, mehr als 20 % zu verdienen.<\/p>\n

Im weniger idealen Fall kann eine h\u00f6here Sharpe-Ratio durch h\u00f6here Renditen erreicht werden, was jedoch in der Regel bedeutet, dass man mehr Risiko eingeht, was zu einem h\u00f6heren Risiko erheblicher Verluste f\u00fchren kann. Beim FTMO Account besteht ein h\u00f6heres Risiko, gegen die Handelsregeln zu versto\u00dfen und das Konto zu l\u00f6schen.<\/a><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Nachteile<\/h2>\n

Es gibt wahrscheinlich kein ideales Instrument zur Messung der Leistung und Effektivit\u00e4t einer Investition, und die Sharpe-Ratio bildet da keine Ausnahme. Einer der Nachteile ist die Tatsache, dass jeder Variablen unterschiedliche Werte zugewiesen werden k\u00f6nnen. Im klassischen Design k\u00f6nnen wir einen Diskont- oder Depositensatz als risikofreie Rendite nutzen, beim Forex muss dieser Wert jedoch \u00fcberhaupt nicht sein. Dies wirkt sich nat\u00fcrlich auf die Ergebnisse aus.<\/p>\n

Auch die Sharpe-Ratio hat ein Problem mit asymmetrischem Risiko und sch\u00e4tzt die maximalen Schwankungen falsch ein. Instrumente, die eine erhebliche Verlustperiode verzeichnen (und m\u00f6glicherweise im Minus landen), haben eine bessere Sharpe-Ratio als ein Anlageinstrument mit durchschnittlicher Volatilit\u00e4t (und haben eine bessere Gesamtrendite). F\u00fcr die Bewertung von Hedgefonds oder Optionen ist dieses Tool daher wenig geeignet.<\/p>\n

Abschluss<\/h2>\n

Wie jedes andere \u00e4hnliche Tool ist die Sharpe Ratio kein allwissender Indikator und muss in Verbindung mit anderen Tools verwendet werden, die dabei helfen k\u00f6nnen, die Wirksamkeit eines Portfolios oder einer Strategie zu bewerten. Es handelt sich jedoch sicherlich um einen interessanten Indikator, der Anlegern und Tradern dabei helfen kann, ihre Strategie zu bewerten und \u00c4nderungen vorzunehmen, um ihre Ergebnisse zu verbessern.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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