Verwendung von EAs um Risikomanagement zu vebessern [EA Download]

Diesen Artikel hat uns Alejandro aus Mexico gesendet.  Alejandro ist ein talentierter und sehr intelligenter junger  Trader,  fest entschlossen erfolgreich zu werden. Er schreibt über das Risikomanagement, welches ein grundsätzlicher Bestandteil von Trading ist.  Er ist auch ein Programmierer und hat netterweise seine Indikatoren unseren Tradern zur Verfügung gestellt. 

Einführung ins Risikomanagement

Risikomanagement ist ein Trading-Bestandteil, mit dem sich viele Trader herumplagen. Im Laufe meiner Trading Karriere habe ich viele Trader gesehen, die wegen einem mangelden Risikomanagement gescheitert sind.

Risikomanagement ist für mich mehr als ein Pro-Trade definiertes Risiko. Es ist Erkentniss, dass Ihre Strategie nicht mehr funktioniert oder dass sie bestimmte Limits in ihrem Trading überschritten haben.

Risiko Limits

Aus diesem Grund empfehle ich jedem Trader folgende Limits festzulegen:

Max Risiko Pro Trade (entweder % oder $ basiert)

Max Tagesverlust (Punkt an dem sie ihr Tradig für den Tag  stoppen und  zum  Journal und Training zurückkehren)

Max Wochenverlust (Punkt an dem sie ihr Tradig für die Woche stoppen, ihre Denkweise und Einstellung wiederherstellen und  für die nächste Woche planen)

Max Monatsverlust (Punkt an dem sie ihr Tradig für den Monat stoppen, zu ihren Grundlagen zurückkehren und bis zu Monatsende auf Demokonto üben, für den nächsten Monat planen)

Max Gesamtverlust (wichtiger Reevaluierung Punkt, an dem sie zu der Ausbildung zurückkehren und ihre Fähigkeiten wieder aufbauen. Etwas läuft nicht gut - entweder ihre Strategie, Einstellung oder Fähigkeiten, sie brauchen eine Pause um alles auszuwerten und um wieder von "Null" zu starten.

Nachrichten Trading

Die erfolgreichsten Trader haben Regeln für Trading in der Zeit von wichtigen Nachrichten. Manche nehmen das als Gelegennheit für einen schnellen Trade mit erhöhter Volatilität, während andere plazieren grundsätzlich keine neuen Trades oder eben schließen alle offenen Positionen während der Nachrichtenzeit.

Viele von uns verwenden Kalender, die uns rechtzeitig über solche Erreignisse benachrichtigen. Aber es gibt auch Zeiten wo sie offene Positionen haben, gehen schlafen und vergessen, dass es wichtige Nachrichten während der Nacht gibt, in solchen Fällen können wir Trades verlieren wegen erhöhter Markt Volatilität, auch wenn unsere Trade Idee an sich korrekt war.

Auch mit Respekt zu dem FTMO Evaluierungsprozess ist es wichtig zu erwähnen, dass Trading in der Zeit von bestimmten wichtigsten Nachrichten für finanzierte Trader nur bechränkt möglich ist und kann unter Umständen zu Regelverstoss und Disqualifizierung führen. Das wäre sehr schmerzhaft für einen Trader, der fleißig arbeitet um das FTMO Konto zu erlangen. [ Über Nachrichten-Trading Beschränkungen: Lesen Sie bitte hier.]

Disziplin

Viele von uns kennen unsere Risiko Limits, wissen genau wieviel Trades oder Lots sie öffnen dürfen, nach dem Trading Plan. Schwierig is es aber in der Hitzte des Gefechts, da können die Trader Übersicht über diese Nummern verlieren und  ihre Kontos überbelasten, oder manchmal sogar vergessen Stop-Loss zu plazieren und ihre Fehler erst zu spät zu erkennen.

Wir sind alle nur Menschen und machen halt ab und zu Fehler.  Der effektivste Weg wie ein diesziplinierter Trader diese Fehler vermeidet oder korrigiert, ist ein Notifizierung- oder Alert System zu verwenden, das ihn rechtzeitig benachrichtigt oder auf eventuelle Fehler aufmerksam macht.

Meine Lösung

Unter Berücksichtung meiner eigenen Bedürfnisse eines Hybrid-Trader (Algo und Frei ) habe ich diesen EA erstellt, der mir hilft die Übersicht über diese Sachen zu behalten.

Ich habe diesen EA programmiert [zum Herunterladen in dem Artikel] um mir selbst und anderen Tradern zu helfen die Risikomanagement Parametr zu kontrollieren und zu vermeiden die Herausforderungen und FTMO Kontos wegen Risikomanagement Fehleren zu verlieren.

Die Werkzeuge, die alle nach gleichem Konzept erstellt sind, haben aber verschiedene Aufgaben. Alle werden die Exposition verfolgen und zwar  in Form von Risiko % für ein Konto, sowie Verlust % und Anzahl von offennen Lots.

Risiko Management Prüfer für Model EA verfolgt alle Trades und Strategien in ihrem Konto, berechnet alles und schickt ihnen Benachrichtigung falls ein Limit von ihnen eingestellten Risiko Parametern erreicht wird (jetzt verwende ich MT4 eigenes Notifizierung System und bekomme Meldungen auf mein Handy).

Risiko Management Prüfer für  Magic EA verfolgt nur Trades mit der spezifzierten Magic Nummer. Damit können sie Strategien oder Algos in ihrem Konto separieren, falls sie individuelles Monitoring von ihnen haben möchten.

Risiko Management Prüfer für Account EA verfolgt das komplette Konto ähnlich wie “Model” EA aber addiert dazu noch einige Funktionalitäten, die für einen FTMO Trader wirklich hilfsreich sein können.

  • In diesem EA können sie spezifizieren, dass keine Trades während Wochenende offen bleiben indem sie die Zeitperiode für Wochenende Beginn einstellen  (alle Zeit- und Dateneingaben erfolgen nach der MT4 Broker Zeit)
  • Sie können auch Zeit und Datum von wichtigen Nachriten und Ereignissen spezifizieren, wenn sie wollen, dass EA sie benachrichtigt und/oder die Trades schliesst und sie können auch einstellen wie lange vor und nach dem Ereignis diese Funktionalität aktiv bleiben soll.

Auf der Bildschirmaufnahme oben sehen sie Risiko Manager Prüfer EA konfiguriert mit FTMO Regeln (als ein Beispiel)

Mit dieser Einstellung wird EA den Trader benachrichtigen immer wenn fogendes vorkommt:

  • Ein offener Trade oder laufender Auftrag (pending order) mit Risko höher als 1% vom Handelskonto.
    • Der Verlust is gleich oder höher als 5,000 an einem Tag (gemessen von Mitternacht / Broker Zeit)
    • Sendet Benachrichtigung bei einem Verlust von 2,500 und schlägt eine kleine Pause vor
  • Kontoverlust ist gleich oder höher als 8,000 in einer Kalenderwoche
    • Sendet Benachrichtigung bei einem Verlust von 4,000 und schlägt eine kleine Pause vor
  • Kontoverlust ist gleich oder höher als 10,000 in einem Kalenderjahr
    • Sendet Benachrichtigung bei einem Verlust von 5,000 und schlägt eine kleine Pause vor
  • Wird jeden Freitag um 22:45 (Broker Zeit) versuchen alle offenen Trades und Aufträge zu schliessen und sie benachrichtigen, dass der Markt bald schliesst, damit sie keine neuen Trades öffnen
    • EA wird alle neuen Trades schliessen, die nach dem Beginn von Schliessung Periode geöffnet wurden, bis der Markt geschlossen ist
  • Versucht ale Trades zu schliessen und zwar 10 Minuten vor und nach einem Ereigniss, dass sie an 10 verfügbaren Stellen eintragen können. Wird ein offener Trade während der Periode gefunden,  wird EA versuchen ihn zu schliessen und sie benachrichtigen, dass ein Ereigniss stattfindet und sie sollen Trading vermeiden bis 10 Minuten nach Ereignis.

Ein Beispiel für Benachrichtigung über einen Auftrag ohne SL und einen anderen mit Risikolimit überschritten.

[ Indikator können sie hier herunterladen ]

 

Empfehlungen

In dem hier angeführten Beispiel habe ich Tagesverlust-Limit gezeigt, welches FTMO für 100K Herausforderung anwendet. Ich würde Ihnen eine mehr konservative Tagesverlust-Limit Einstellung für ihr Trading empfehlen.

Ich empfehle jedem Trader seinen Trading Plan zu überprüfen um zu bestimmen welche Einstellungen für seine Strategie am besten funktionieren.

Ich empfehle auch diese Anwendung auf VPS zu betreiben, ich betreibe das auf VPS zusammen mit meinen Algo Strategien und es hilft mir meine Konten zu überwachen. Das einzige was ich dann auf  dieser Weise brauche um eine Benachrichtigung zu bekommen, ist Internet in meinem Handy.

 

Hier ist ein Beispiel wo ich in meinem Algo Portfolio 5 Risk Management Prüfer für Magic EAs zusammen mit einem Model Risk Management Prüfer EA betreibe.

Jeder von diesen “Magic” EAs überwacht eine spezifische algorithmische Strategie in meinem Swing Trading Portfolio um zu sichern, dass die Strategien im Rahmen von “normalen” statistischen Parametern bleiben und zusätzlich überwacht  “Model” EA das ganze Konto um zu sichern, dass mein Portfolio die gewünschten Risiko Parameter einhält.

Fazit

Oft machen Trader Fehler, die zum Verlust von ihren Herausforderung Konten führen  oder sie machen Verluste in ihren realen Handelskonten. Auch die  diszipliniertesten Traden können manchmal solche Fehler machen und deshalb verwenden wir Technologie um uns zu helfen.

Für die meisten disziplinierten Trader kann eine Erinnerung/Benachrichtigung mehr als genug sein um zu sichern, dass sie gegen ihre Trading Plan Regeln nicht verstoßen oder dass sie einen Fehler rechtzeitig korrigieren.

Ausserdem bringt die Tatsache, dass ihre Trades rechtzeitig vor dem Wochenende oder in der Zeit von wichtigen Nachrichten geschlossen werden, eine  zusätzliche Sicherungschicht für ihr Trading, einfach eine Sache weniger um die sie sich kümmern müssen während sie handeln.

Ich hoffe, dass dieses Werkzeug und die erwähnten Punkte ihnen helfen ihr Risiko besser zu verwalten und ihr Trading Plan konsequent zu verfolgen.