FX Experiment: Martingale System II Ergebnisse

In diesem Beitrag werden wir die im vorherigen Artikel vorgestellte Theorie testen. Wir werden das Geldmanagement des Martingale-Handelssystems testen. Um dies zu erreichen, werden wir ein automatisiertes Handelssystem erstellen. Das System verwendet eine Zufallseingabestrategie und das Trade-Management ist für alle Positionen gleich.

Das automatisierte Handelssystem funktioniert wie folgt:

  1. Der erste Trade (Long / Short) ist völlig zufällig.
  2. Das System legt sofort ein festes Profitziel fest, die Stoploss-Reihenfolge ist nicht festgelegt.
  3. Wenn die Position ein negatives Ergebnis erreicht, das dem Wert des Profitziels entspricht, wird die nächste Position eröffnet. Nacheinander eröffnete Positionen erfüllen den folgenden Volumenbereich: X, X, 2X, 4X, 8X, ...
  4. Profitziele aller Positionen werden immer entsprechend dem Profitziel der letzten Position festgelegt.
  5. Wenn die Profitziele erreicht sind, beginnt ein neuer Zyklus ab Punkt 1.

Die Positionsgrößen X, X, 2X, 4X, 8X werden so gewählt, dass das Volumen der nächsten Position gleich der Summe aller vorherigen Positionen ist. Dies stellt sicher, dass jeder Zyklus mit dem gleichen Gewinn endet, unabhängig davon, wie viele Positionen das System eröffnet.

Testen

Die Tests wurden mit den beliebtesten und volatilsten Instrumenten durchgeführt, nämlich dem EUR/USD- und dem DAX-Aktienindex. Wir führten Tests für den Zeitraum 1.1.2016 - 31.12.2016 an 99,9% Tick-Daten. Die spezifische Take-Profit-Distanz basiert auf typischen Preisbewegungen und -bereichen. Da es sich um ein zufälliges System handelt, sind die Ergebnisse bei jedem Test für dieselben Parameter unterschiedlich, sodass wir für jedes Instrument drei Tests durchführen. Wir werden die Testergebnisse aus Platzgründen nur in Form der Equity-Kurve präsentieren, wonach Sie den Profit und den Drawdown sehen können.

EUR/USD

  • Anfangskapital: $ 10,000
  • Volumen: 0,01 Lot
  • TP: 100 pips

Martingale Trading System Test: EUR/USD

Dieses System erzielte in allen drei Tests einen Gewinn von 25% bis 35%, was ein recht anständiges Ergebnis ist. Drei Tests reichen jedoch nicht aus, um das Ausmaß des versteckten Risikos vollständig zu erkennen. Lassen Sie uns zwanzig Zyklen durchführen und aufschreiben, in wie vielen Fällen das System den gesamten Handelszeitraum (1.1.2016 - 31.12.2016) überlebte. Der Monat, in dem das System sein gesamtes Eigenkapital verlor, wird ebenfalls notiert.

20 Tests der Martingale-Strategie auf EUR/USD.

Die Tabelle zeigt, dass der Erfolg in drei aufeinander folgenden Tests keine so außergewöhnliche Situation ist. Bei 7 von 20 Tests verlor das System das gesamte Kapital. Aus der Tabelle geht also hervor, dass die Wahrscheinlichkeit eines Bankrotts im Jahr 2016 bei rund 35% liegt. Der durchschnittliche Jahresprofit beträgt 34%.

Erwarteter Wert (Erwartung) ist: 0,65 * 3400 - 0,35 * 10,000 = -12%.

DAX

  • Anfangskapital: $ 10,000
  • Volumen: 0,1 Lot
  • TP: 20 pips

Martingale Trading System Test: Dax

Das Martingal-System auf dem Dax zerstörte das gesamte Konto in den ersten beiden Tests im ersten Monat, im dritten Test zerstörte der Dax das Konto im zweiten Monat.

Fazit

Es zeigte sich eindeutig, dass dieses System stabile und relativ langfristige Gewinne erzielen kann, die jedoch mit einem erheblichen Risiko verbunden sind. Dieses Risiko ist den historischen Ergebnissen verborgen, so dass diese Systeme als heilige Grale dargestellt werden. Sie werden jedoch auch von regulären Händlern verwendet, die sich des mit dieser Technik verbundenen Risikos nicht bewusst sind und der Ansicht sind, dass der Markt ohne Korrektur nicht unendlich  "steigen oder fallen kann ". Dies ist zweifellos wahr, aber genau wie beim Roulette und auf Märkten gibt es außergewöhnliche Situationen, die nur wenige Menschen erwarten.