{"id":647141,"date":"2024-12-20T14:30:03","date_gmt":"2024-12-20T13:30:03","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=647141"},"modified":"2025-01-09T10:38:20","modified_gmt":"2025-01-09T09:38:20","slug":"trifazova-momentum-strategie-pro-bitcoin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/cs\/trifazova-momentum-strategie-pro-bitcoin\/","title":{"rendered":"T\u0159\u00edf\u00e1zov\u00e1 momentum strategie pro bitcoin"},"content":{"rendered":"

Bitcoin a dal\u0161\u00ed kryptom\u011bny jsou zn\u00e1m\u00e9 svou vysokou volatilitou, co\u017e z nich v o\u010d\u00edch trader\u016f d\u011bl\u00e1 atraktivn\u00ed, ale tak\u00e9 n\u00e1ro\u010dn\u00fd c\u00edl. Na\u0161e dne\u0161n\u00ed strategie se zam\u011b\u0159uje na kombinaci trendov\u00fdch a momentum indik\u00e1tor\u016f, kter\u00e9 nejsou b\u011b\u017en\u011b pou\u017e\u00edvan\u00e9, \u010d\u00edm\u017e poskytuj\u00ed obchodn\u00edk\u016fm v\u00fdhodu na tomto dynamick\u00e9m trhu. Strategie je vhodn\u00e1 jak pro kr\u00e1tkodob\u00e9, tak st\u0159edn\u011bdob\u00e9 obchodov\u00e1n\u00ed.<\/em><\/p>\n

Bitcoin od za\u010d\u00e1tku prosince 2024 p\u0159ekon\u00e1v\u00e1 jeden nov\u00fd rekord za druh\u00fdm<\/a> a vypad\u00e1 to, \u017ee jeho cena se na n\u011bjakou dobu usad\u00ed nad hladinou 100 000 dolar\u016f. P\u0159esto\u017ee o investic\u00edch do bitcoinu st\u00e1le \u010dast\u011bji uva\u017euj\u00ed velc\u00ed institucion\u00e1ln\u00ed investo\u0159i, co\u017e by mohlo v\u00e9st ke stabiln\u011bj\u0161\u00edmu v\u00fdvoji jeho ceny, jde st\u00e1le o pom\u011brn\u011b volatiln\u00ed a specifick\u00e9 aktivum, u n\u011bj\u017e trade\u0159i mus\u00ed o\u010dek\u00e1vat notnou d\u00e1vku nejistoty.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Indik\u00e1tory<\/h2>\n

V dne\u0161n\u00edm \u010dl\u00e1nku se pod\u00edv\u00e1me na strategii, kter\u00e1 by mohla b\u00fdt vhodn\u00e1 pr\u00e1v\u011b pro takov\u00e9 volatiln\u00ed aktivum, a proto ji tvo\u0159\u00ed indik\u00e1tory, kter\u00e9 sleduj\u00ed nejenom trend, ale tak\u00e9 volatilitu a momentum ceny. Z\u00e1rove\u0148 jde o indik\u00e1tory, kter\u00e9 nejsou tak hojn\u011b vyu\u017e\u00edvan\u00e9, co\u017e z t\u00e9to strategie d\u011bl\u00e1 je\u0161t\u011b zaj\u00edmav\u011bj\u0161\u00ed n\u00e1stroj pro ty, kte\u0159\u00ed cht\u011bj\u00ed vyzkou\u0161et n\u011bco neokoukan\u00e9ho.<\/p>\n

Choppiness Index (CHOP)<\/h3>\n

Choppiness Index je oscil\u00e1tor, kter\u00fd m\u011b\u0159\u00ed, zda je trh v konsolidaci nebo v trendu. Jak ji\u017e z\u00a0n\u00e1zvu vypl\u00fdv\u00e1, indik\u00e1tor ukazuje, jestli je trh nerv\u00f3zn\u00ed, neklidn\u00fd (choppy), kdy se pohybuje do strany, nebo je klidn\u011bj\u0161\u00ed, vyrovnan\u011bj\u0161\u00ed a je na n\u011bm patrn\u00fd trend. Hodnoty bl\u00edzk\u00e9 100 signalizuj\u00ed konsolidaci (trh se pohybuje do strany), zat\u00edmco hodnoty bl\u00edzk\u00e9 0 ukazuj\u00ed na siln\u00fd trend.<\/p>\n

Tento indik\u00e1tor n\u00e1m neukazuje, jak\u00fdm sm\u011brem se trh bude pohybovat, ale ukazuje, jestli je trh v\u00a0trendu nebo ne. Jasn\u011b ur\u010duje, zda je vhodn\u00fd \u010das k obchodov\u00e1n\u00ed, co\u017e minimalizuje riziko v\u00a0situac\u00edch, kdy jde trh do strany.<\/p>\n

Keltner Channels (KC)<\/h3>\n

Keltner Channels je indik\u00e1tor, kter\u00fd je, podobn\u011b jako Bollinger Bands<\/a>, zalo\u017een na p\u00e1smech. Tato p\u00e1sma jsou u KC zalo\u017eena na exponenci\u00e1ln\u00edm klouzav\u00e9m pr\u016fm\u011bru<\/a> (EMA) a indik\u00e1toru Average True Range<\/a> (ATR). EMA je nastaven v\u011bt\u0161inou na hodnotu 20 a horn\u00ed a doln\u00ed p\u00e1smo jsou obvykle nastaveny jako dvojn\u00e1sobek ATR nad a pod EMA. P\u00e1sma u KC neindikuj\u00ed p\u0159ekoupenost a p\u0159eprodanost na trhu, ale dosa\u017een\u00ed horn\u00edho p\u00e1sma je b\u00fd\u010d\u00edm sign\u00e1lem a dosa\u017een\u00ed spodn\u00edho p\u00e1sma je prodejn\u00edm sign\u00e1lem. V\u00fdhodou tohoto indik\u00e1toru je identifikov\u00e1n\u00ed pr\u016fraz\u016f a extr\u00e9mn\u00ed pohyby, co\u017e je ide\u00e1ln\u00ed pro volatiln\u00ed aktiva, jako je bitcoin.<\/p>\n

True Strength Index (TSI)<\/h3>\n

TSI je, podobn\u011b jako RSI, oscil\u00e1tor m\u011b\u0159\u00edc\u00ed momentum trhu. Na rozd\u00edl od RSI ale pou\u017e\u00edv\u00e1 dvojit\u00e9 vyhlazen\u00ed, co\u017e ho \u010din\u00ed m\u00e9n\u011b n\u00e1chyln\u00fdm na fale\u0161n\u00e9 sign\u00e1ly. Hodnoty nad nulou indikuj\u00ed b\u00fd\u010d\u00ed momentum, hodnoty pod nulou medv\u011bd\u00ed momentum. Jeho hlavn\u00ed v\u00fdhoda tedy spo\u010d\u00edv\u00e1 v\u00a0tom, \u017ee spolehliv\u011b detekuje momentum a trendov\u00e9 zm\u011bny.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Pravidla vstupu do pozice<\/h2>\n

Identifikace tr\u017en\u00edho stavu<\/h3>\n

Vyu\u017eit\u00ed Choppiness Indexu ke zji\u0161t\u011bn\u00ed, zda je trh v trendu:<\/p>\n

Pokud je CHOP pod hladinou 38,1, trh je v trendu a je pot\u0159eba vy\u010dkat na sign\u00e1l.<\/p>\n

Pokud je CHOP nad hladinou 61,8, trh je v konsolidaci a je pot\u0159eba vy\u010dkat na pr\u016fraz.<\/p>\n

Generov\u00e1n\u00ed sign\u00e1lu<\/h3>\n

Long pozice<\/h6>\n

Cena proraz\u00ed horn\u00ed hranici Keltner Channel.<\/p>\n

TSI p\u0159ekro\u010d\u00ed nulovou linii sm\u011brem nahoru.<\/p>\n

Short pozice<\/h6>\n

Cena proraz\u00ed doln\u00ed hranici Keltner Channel.<\/p>\n

TSI p\u0159ekro\u010d\u00ed nulovou linii sm\u011brem dol\u016f.<\/p>\n

\u0158\u00edzen\u00ed rizika<\/h3>\n

Stop loss<\/h6>\n

Stop Loss um\u00edst\u00edme pod\/nad st\u0159edn\u00ed linii Keltner Channel nebo vyu\u017eijeme 1,5\u00d7 ATR.<\/p>\n

Take profit<\/h6>\n

Pom\u011br zisku a rizika (RRR) nastav\u00edme na 2:1 nebo 3:1. Alternativou m\u016f\u017ee b\u00fdt ukon\u010den\u00ed obchodu, kdy\u017e se TSI obr\u00e1t\u00ed a protne sign\u00e1ln\u00ed linii.<\/p>\n

P\u0159\u00edklad obchodu<\/h2>\n

Na hodinov\u00e9m grafu bitcoinu (BTCUSD, H1) n\u00ed\u017ee vid\u00edme, \u017ee cena prorazila spodn\u00ed hranici Keltner Channel, p\u0159i\u010dem\u017e CHOP je pod \u00farovn\u00ed 38,1, co\u017e nazna\u010duje, \u017ee trh je v\u00a0trendu. TSI je tak\u00e9 pod nulovou hladinou a kles\u00e1, tzn. \u017ee vid\u00edme dobr\u00fd sign\u00e1l ke vstupu do short pozice.<\/p>\n

Do pozice vstoup\u00edme, kdy\u017e cena klesne pod zelenou linii se \u0161ipkou sm\u011brem dol\u016f (64\u00a0660 dolar\u016f). Stop Loss nastav\u00edme t\u011bsn\u011b nad st\u0159edn\u00ed linii Keltner Channel (65\u00a0550 dolar\u016f, 890 bod\u016f) a Take Profit nastav\u00edme s\u00a0RRR 3:1, tzn na cenu 61\u00a0990 dolar\u016f (2\u00a0670 bod\u016f).<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Na druh\u00e9m grafu vid\u00edme, \u017ee cena se skute\u010dn\u011b pohybovala v zaj\u00edmav\u00e9m trendu a po n\u011bkolika hodin\u00e1ch dos\u00e1hla na n\u00e1mi zadan\u00fd TP. Dokonce zde byla i rezerva a mo\u017enost dos\u00e1hnout na v\u011bt\u0161\u00ed TP, ale je pot\u0159eba m\u00edt na pam\u011bti, \u017ee chamtivost se na forexu vypl\u00e1cet nemus\u00ed a je lep\u0161\u00ed dodr\u017eovat p\u0159edem stanoven\u00e1 pravidla money managementu.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

V\u00fdhody strategie<\/h2>\n

Op\u011bt jde o pom\u011brn\u011b specifickou strategii, kter\u00e1 vyu\u017e\u00edv\u00e1 indik\u00e1tory, jen\u017e nejsou mezi tradery hojn\u011b vyu\u017e\u00edvan\u00e9, v dan\u00e9 kombinaci ale mohou d\u00e1vat pom\u011brn\u011b dobr\u00e9 sign\u00e1ly.<\/p>\n