{"id":604618,"date":"2024-01-19T15:00:52","date_gmt":"2024-01-19T14:00:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=604618"},"modified":"2024-03-15T12:10:35","modified_gmt":"2024-03-15T11:10:35","slug":"ktere-jsou-nejhorsi-chyby-pri-backtestingu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/cs\/ktere-jsou-nejhorsi-chyby-pri-backtestingu\/","title":{"rendered":"Kter\u00e9 jsou nejhor\u0161\u00ed chyby p\u0159i backtestingu?"},"content":{"rendered":"
Backtesting by m\u011bl b\u00fdt ned\u00edlnou sou\u010d\u00e1st\u00ed procesu tvorby funk\u010dn\u00ed obchodn\u00ed strategie ka\u017ed\u00e9ho tradera. P\u0159esto\u017ee se m\u016f\u017ee zd\u00e1t, \u017ee jde o jednoduch\u00fd n\u00e1stroj, kter\u00fd zvl\u00e1dne ka\u017ed\u00fd, mnoho trader\u016f d\u011bl\u00e1 v\u00a0backtestingu chyby, kter\u00e9 vedou ke zkreslen\u00ed v\u00fdsledk\u016f a n\u00e1sledn\u00fdm ztr\u00e1t\u00e1m v\u00a0re\u00e1ln\u00e9m tradingu.<\/em><\/p>\n O backtestingu<\/a>, jeho vyu\u017eit\u00ed, a tak\u00e9 o tom, jak si s jeho pomoc\u00ed m\u016f\u017eete zlep\u0161it vstupy a v\u00fdstupy u sv\u00e9 ji\u017e funguj\u00edc\u00ed strategie, jsme psali n\u011bkolikr\u00e1t. Dnes se ale pod\u00edv\u00e1me na to, \u010demu byste se p\u0159i backtestingu m\u011bli vyhnout, aby se z va\u0161\u00ed strategie nestala \u010dern\u00e1 d\u00edra pro v\u00e1\u0161 kapit\u00e1l na FTMO trading \u00fa\u010dtu<\/a>.<\/p>\n Je\u0161t\u011b p\u0159edt\u00edm, ne\u017e s\u00a0backtestingem v\u016fbec za\u010dnete, byste si m\u011bli ujasnit p\u00e1r z\u00e1kladn\u00edch pravidel. Backtesting byste m\u011bli d\u011blat na co mo\u017en\u00e1 nejv\u011bt\u0161\u00edm vzorku dat, je\u0161t\u011b p\u0159ed samotn\u00fdm backtestingem byste m\u011bli m\u00edt definov\u00e1n obchodn\u00ed pl\u00e1n a v\u00a0r\u00e1mci strategie stanovena jasn\u00e1 pravidla t\u00fdkaj\u00edc\u00ed se risk managementu, kter\u00e1 budete dodr\u017eovat.<\/p>\n Stejn\u011b jako funguje obchodn\u00ed den\u00edk u tradingu, i u backtestingu byste si m\u011bli v\u00e9st podrobn\u00e9 z\u00e1znamy o v\u00fdsledc\u00edch a po samotn\u00e9m backtestingu byste m\u011bli ud\u011blat po\u0159\u00e1dnou anal\u00fdzu, kter\u00e1 v\u00e1m pom\u016f\u017ee ur\u010dit\/vylep\u0161it z\u00e1kladn\u00ed parametry strategie, jako RRR, MAE, MFE<\/a>, \u00fasp\u011b\u0161nost, ziskov\u00e9 a ztr\u00e1tov\u00e9 s\u00e9rie, maxim\u00e1ln\u00ed drawdown apod.<\/p>\n Kdy\u017e u\u017e v\u00edte, co m\u00e1te d\u011blat a pust\u00edte se do backtestingu, m\u011bli byste se vyvarovat n\u011bkolika z\u00e1kladn\u00edch chyb, kter\u00e9 d\u011blaj\u00ed jak za\u010d\u00ednaj\u00edc\u00ed obchodn\u00edci, tak i profesion\u00e1ln\u00ed trade\u0159i vyu\u017e\u00edvaj\u00edc\u00ed k\u00a0backtestingu sofistikovan\u00e9 n\u00e1stroje.<\/p>\n Jednou ze z\u00e1kladn\u00edch chyb backtestingu je vyu\u017e\u00edv\u00e1n\u00ed dat, kter\u00e9 byste p\u0159i b\u011b\u017en\u00e9m obchodov\u00e1n\u00ed je\u0161t\u011b nemohli m\u00edt k\u00a0dispozici (tzv. look-ahead bias). Je to stejn\u00e9, jako byste na re\u00e1ln\u00e9m trhu dnes p\u0159i rozhodov\u00e1n\u00ed o vstupu do trhu vyu\u017e\u00edvali z\u00edt\u0159ej\u0161\u00ed ceny. To pak m\u016f\u017ee v\u00e9st ke zkreslen\u00fdm v\u00fdsledk\u016fm a zav\u00e1d\u011bj\u00edc\u00edm z\u00e1v\u011br\u016fm.<\/p>\n K\u00a0t\u00e9to chyb\u011b m\u016f\u017ee doj\u00edt, kdy\u017e do sv\u00e9 strategie nev\u011bdomky za\u0159ad\u00edte investi\u010dn\u00ed instrument, kter\u00fd m\u011bl v\u00a0ur\u010dit\u00e9m obdob\u00ed velmi dobr\u00e9 v\u00fdsledky (nap\u0159\u00edklad akciov\u00fd index p\u0159ed za\u010d\u00e1tkem b\u00fd\u010d\u00edho trhu nebo m\u011bnov\u00fd p\u00e1r, kter\u00fd se v\u00a0ur\u010dit\u00e9m obdob\u00ed pohyboval v\u00a0dlouh\u00fdch a siln\u00fdch trendech). Ve skute\u010dnosti byste ale na za\u010d\u00e1tku dan\u00e9ho obdob\u00ed nev\u011bd\u011bli, \u017ee jeho v\u00fdsledky v\u00a0budoucnu budou tak dobr\u00e9 a va\u0161e strategie by tak nemusela na re\u00e1ln\u00e9m trhu fungovat. P\u0159i budov\u00e1n\u00ed strategie<\/a> tak s\u00a0touto mo\u017enost\u00ed mus\u00edte po\u010d\u00edtat a vyhnout se j\u00ed m\u016f\u017eete t\u00edm, \u017ee obdob\u00ed, v\u00a0n\u011bm\u017e budete svou strategii testovat, bude co nejdel\u0161\u00ed.<\/p>\n T\u00e9to chyby se m\u016f\u017eete dopustit, kdy\u017e se sna\u017e\u00edte na z\u00e1klad\u011b minul\u00fdch dat optimalizovat a vylep\u0161ovat svou strategii do t\u00e9 doby, a\u017e bude na dan\u00e9m vzorku dat fungovat podle va\u0161ich p\u0159edstav. P\u0159i backtestov\u00e1n\u00ed strategie se j\u00ed m\u016f\u017eete dopustit spole\u010dn\u011b s\u00a0p\u0159ede\u0161lou chybou. Na prvn\u00ed pohled jde o logick\u00fd krok, jak vylep\u0161it strategii, ale ve skute\u010dnosti jde jen o p\u0159izp\u016fsobov\u00e1n\u00ed strategie dan\u00e9mu vzorku dat.<\/p>\n \u0158e\u0161en\u00edm m\u016f\u017ee b\u00fdt zjednodu\u0161en\u00ed strategie a jej\u00ed n\u00e1sledn\u00e9 testov\u00e1n\u00ed v \u201ez\u00e1kladn\u00edm nastaven\u00ed\u201c na v\u011bt\u0161\u00edm mno\u017estv\u00ed instrument\u016f. Pokud nechcete testovat svou strategie na r\u016fzn\u00fdch instrumentech, je nejlep\u0161\u00edm \u0159e\u0161en\u00edm p\u0159idat \u010dasov\u00fd interval, v\u00a0n\u011bm\u017e strategii testujete. Pokud nap\u0159\u00edklad strategie fungovala v\u00a0posledn\u00edch dvou letech a bude fungovat i po prodlou\u017een\u00ed intervalu na p\u011bt let a v\u00edce, m\u00e1te v\u011bt\u0161\u00ed \u0161anci, \u017ee budete \u00fasp\u011b\u0161n\u00ed i v\u00a0re\u00e1ln\u00fdch podm\u00ednk\u00e1ch.<\/p>\nD\u016fslednost se vypl\u00e1c\u00ed<\/h2>\n
<\/a><\/p>\n
Vyu\u017e\u00edv\u00e1n\u00ed budouc\u00edch dat<\/h2>\n
P\u0159\u00edli\u0161n\u00e1 optimalizace<\/h2>\n