{"id":546742,"date":"2023-04-06T14:10:45","date_gmt":"2023-04-06T12:10:45","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=546742"},"modified":"2025-02-07T23:34:28","modified_gmt":"2025-02-07T22:34:28","slug":"konzistentnost-je-pro-uspech-v-tradingu-velmi-dulezita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/cs\/konzistentnost-je-pro-uspech-v-tradingu-velmi-dulezita\/","title":{"rendered":"Konzistentnost je pro \u00fasp\u011bch v tradingu velmi d\u016fle\u017eit\u00e1"},"content":{"rendered":"
Cesta obchodn\u00edka nen\u00ed jednoduch\u00e1, v\u011bt\u0161inou je to hrbolat\u00e1 vydl\u00e1\u017ed\u011bn\u00e1 v\u011bt\u0161\u00edmi \u010di men\u0161\u00edmi \u00fasp\u011bchy a prohrami. N\u011bkdy jde v\u0161echno jako po m\u00e1sle a jeden \u00fasp\u011b\u0161n\u00fd obchod st\u0159\u00edd\u00e1 druh\u00fd, jindy je to zase jen bolest a utrpen\u00ed p\u0159i pohledu na s\u00e9rii ztr\u00e1tov\u00fdch obchod\u016f a ten\u010d\u00edc\u00ed se obchodn\u00ed \u00fa\u010det.<\/span><\/em><\/p>\n Ka\u017ed\u00e1 strategie m\u00e1 obdob\u00ed, kdy funguje tak\u0159ka bezchybn\u011b a generuje zisky, ale tak\u00e9 obdob\u00ed kdy se mus\u00ed obchodn\u00edk vypo\u0159\u00e1dat se s\u00e9ri\u00ed ztr\u00e1t. Obecn\u011b se ale d\u00e1 tvrdit, \u017ee kdy\u017e ziskov\u00e9 obchody p\u0159eva\u017euj\u00ed nad ztr\u00e1tov\u00fdmi (a\u0165 u\u017e co do po\u010dtu, nebo objemu), je strategie dlouhodob\u011b ziskov\u00e1.<\/span><\/p>\n Ziskovost strategie tedy nen\u00ed d\u00e1na pouze velikost\u00ed zisku, ale pr\u00e1v\u011b podle toho, jak se chov\u00e1 v dobr\u00fdch a zl\u00fdch \u010dasech. Jin\u00fdmi slovy je u ka\u017ed\u00e9 strategie d\u016fle\u017eit\u00e1 konzistentnost v\u00fdsledk\u016f. Tu lze definovat r\u016fzn\u00fdmi zp\u016fsoby. Lze zkontrolovat posledn\u00edch 100 obchod\u016f, nebo posoudit v\u00fdsledky za ka\u017ed\u00e9 \u010dtvrtlet\u00ed a z toho pak zjistit, zda je strategie dlouhodob\u011b ziskov\u00e1 nebo ne.<\/span><\/p>\n Konzistentnost je velmi d\u016fle\u017eit\u00e1, co\u017e si m\u016f\u017eeme uk\u00e1zat na p\u0159\u00edkladech dvou strategi\u00ed.<\/span><\/p>\n Strategie A:<\/b><\/p>\n – Obchodn\u00edk realizuje ka\u017ed\u00fd den 1 stejn\u011b velk\u00fd obchod po dobu 5 dn\u016f (stejn\u00e1 velikost pozice).<\/span><\/p>\n – Velikost \u00fa\u010dtu: 100 000 USD<\/span><\/p>\n – 5 obchod\u016f<\/span><\/p>\n – Zisk 50 000 USD (50 %)<\/span><\/p>\n – Drawdown 50 000 USD (50 %)<\/span><\/p>\n Strategie B:<\/b><\/p>\n – Obchodn\u00edk realizuje ka\u017ed\u00fd den 1 stejn\u011b velk\u00fd obchod po dobu 100 dn\u00ed (stejn\u00e1 velikost pozice).<\/span><\/p>\n – 100 obchod\u016f<\/span><\/p>\n – Zisk 30 000 USD (30 %)<\/span><\/p>\n – Drawdown 10 000 USD (10 %)<\/span><\/p>\n P\u0159esto\u017ee strategie A dos\u00e1hne na jeden obchod mnohem v\u011bt\u0161\u00edho zisku, strategie B vykazuje lep\u0161\u00ed v\u00fdsledky po del\u0161\u00ed dobu s ni\u017e\u0161\u00edm drawdownem, tak\u017ee je m\u00e9n\u011b rizikov\u00e1 a konzistentn\u011bj\u0161\u00ed.<\/span><\/p>\n Ka\u017ed\u00fd obchodn\u00edk by si m\u011bl co nejd\u0159\u00edve uv\u011bdomit, \u017ee snaha o rychl\u00fd zisk zvy\u0161uje rizikovost strategie a nen\u00ed cestou k dlouhodob\u011b udr\u017eiteln\u00e9mu tradingu. U strategie A je jasn\u011b vid\u011bt, \u017ee jen v pr\u016fb\u011bhu jednoho t\u00fddne zaznamenala drawdown 50 %, co\u017e d\u0159\u00edve nebo pozd\u011bji m\u016f\u017ee v\u00e9st k vynulov\u00e1n\u00ed \u00fa\u010dtu.<\/span><\/p>\n Spole\u010dnost FTMO uvedla v r\u00e1mci aplikace MetriX nov\u00fd ukazatel \u201eSk\u00f3re konzistentnosti\u201c, abychom umo\u017enili na\u0161im obchodn\u00edk\u016fm sledovat jejich konzistentnost. Tento ukazatel m\u011b\u0159\u00ed konzistentnost obchodov\u00e1n\u00ed ka\u017ed\u00e9mu traderovi, p\u0159i\u010dem\u017e vy\u0161\u0161\u00ed hodnota znamen\u00e1 vy\u0161\u0161\u00ed konzistentnost obchod\u016f, kter\u00e1 by traderovi mohla pomoci k lep\u0161\u00edmu v\u00fdsledku, jen\u017e by m\u011bl b\u00fdt c\u00edlem kohokoliv, kdo se chce v obchodov\u00e1n\u00ed udr\u017eet del\u0161\u00ed dobu.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n Vzorec pro v\u00fdpo\u010det je jednoduch\u00fd: (1 \u2013 (absolutn\u00ed hodnota nejv\u00edce ziskov\u00e9ho nebo ztr\u00e1tov\u00e9ho dne \/ absolutn\u00ed v\u00fdsledek v\u0161ech obchodn\u00edch dn\u016f)) x 100%.<\/span><\/p>\n P\u0159\u00edklad:<\/b><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Nejv\u011bt\u0161\u00ed denn\u00ed zisk byl 800.<\/span><\/p>\n Absolutn\u00ed sou\u010det v\u0161ech obchodn\u00edch dn\u016f je 100 + 500 + 800 = 1400.<\/span><\/p>\n Sk\u00f3re konzistentnosti =(1-(800\/1400))x100 = 43 %.<\/span><\/p>\n Pokud je sk\u00f3re konzistentnosti obchodn\u00edka 0 %, znamen\u00e1 to, \u017ee v\u0161echen jeho zisk je d\u00edlem jednoho \u00fasp\u011b\u0161n\u00e9ho dne. Hodnotit konzistentnost a ziskovost strategie na z\u00e1klad\u011b v\u00fdsledku z jednoho dne obchodov\u00e1n\u00ed je tedy velmi obt\u00ed\u017en\u00e9.<\/span><\/p>\n Pokud je sk\u00f3re konzistentnosti 60 %, znamen\u00e1 to, \u017ee nej\u00fasp\u011b\u0161n\u011bj\u0161\u00ed obchodn\u00ed den tradera tvo\u0159\u00ed 40 % jeho celkov\u00e9ho zisku.<\/span><\/p>\n P\u0159\u00edklad:<\/b><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Nejv\u011bt\u0161\u00ed denn\u00ed zisk byl 400.<\/span><\/p>\n Absolutn\u00ed sou\u010det v\u0161ech obchodn\u00edch dn\u016f je 250 + 350 + 400 = 1000.<\/span><\/p>\n Sk\u00f3re konzistentnosti =(1-(400\/1000))x100 = 60 %.<\/span><\/p>\n Dle dlouhodob\u00e9 anal\u00fdzy na\u0161ich trader\u016f jsme do\u0161li k n\u00e1sleduj\u00edc\u00edmu rozlo\u017een\u00ed. Hodnota nad 80 % je pova\u017eov\u00e1na za velice dobrou, proto\u017ee p\u0159i t\u00e9to hodnot\u011b je vysoce pravd\u011bpodobn\u00e9, \u017ee strategie budou \u00fasp\u011b\u0161n\u00e9 v dlouhodob\u00e9m horizontu. FTMO si v\u00e1\u017e\u00ed obchodn\u00edk\u016f, kte\u0159\u00ed krom\u011b zisk\u016f dok\u00e1\u017e\u00ed dodr\u017eovat tak\u00e9 konzistentn\u00ed p\u0159\u00edstup. Velk\u00fdm benefitem pro konzistentn\u00ed obchodn\u00edky je n\u00e1\u0161 <\/span>pl\u00e1n navy\u0161ov\u00e1n\u00ed kapit\u00e1lu<\/span><\/a> a tak\u00e9 \u00faprava pom\u011bru rozd\u011blen\u00ed zisk\u016f na 90 %.<\/span><\/p>\nRychl\u00e9 zisky nejsou z\u00e1rukou \u00fasp\u011bchu<\/span><\/h2>\n
<\/a><\/p>\n
Nov\u00fd ukazatel sk\u00f3re konzistentnosti v aplikaci MetriX<\/span><\/h2>\n
<\/p>\n
Jak sk\u00f3re konzistentnosti funguje<\/span><\/h2>\n
<\/p>\n
<\/a><\/p>\n